La Casa Hermandad está situada en la Plaza del Santo Sepulcro, antigua Plazuela de la Virgen de las Lágrimas, en la confluencia de las calles Salinas y Trinidad, en el Casco Antiguo de Marbella. El nuevo nombre de la Plaza fue aprobado en Sesión plenaria de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella el día 30 de Noviembre de 2006. En ella tienen su sede el Santo Sepulcro y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Los Titulares se veneran en la Capilla del Santo Sepulcro, inaugurada en el año 1994, abierta todos los días de 09.00 a 21.00 horas.
En la Casa Hermandad tienen lugar todas las reuniones de la Junta de Gobierno de la Cofradía.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la Hermandad, se encuentra en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, Plaza de la Iglesia, de Marbella, y cuenta con su propio altar. En este mismo altar se encuentra la imagen anterior de Nuestra Señora del Mayor Dolor, trasladada en Semana Santa 2008 desde la Casa Hermandad.
En la construcción de la Casa Hermandad, como constan en los archivos, fue promovida por D. Juan Antonio Cuevas Garrido y un histórico hermano nazareno, D. Jesús Lorenzo Cuevas, facilitó en todo momento, la adquisición del solar en el cual se encuentra ahora edificada la sede de la Hermandad, cediéndolo a un precio simbólico. Por ello, en la fachada de la Casa Hermandad reza una placa en su recuerdo, por la gran ayuda prestada en dicha adquisición.